目次
- 1.FXDDのヒストリカルデータによるバックテスト結果
- 2.自作EAのトレードルール
- 3.Tick Data Suite(TDS)のヒストリカルデータによるバックテスト結果
- 4.FXDDのヒストリカルデータの形式(OHLC)
- 5.TDSのヒストリカルデータの形式（実ティック）
- 6.OHLC形式と実ティックの違い
- 7.実ティックと真の値動きの差
- 8.まとめ
1. FXDDのヒストリカルデータによるバックテスト結果
私の自作EAのバックテスト結果です。期間は2010年1月1日から2024年12月31日までの14年間です。初期資金100万円でテストしました。
- 使用ヒストリカルデータ：FXDD
- プロフィットファクター：2.85
- 勝率：55.36%
- 最大ドローダウン：12.4%
- 取引数：1,335回
結果として100万円が約1億円に増えました。
この結果にはとても興奮しました。
しかし、落とし穴がありました。
2. 自作EAのトレードルール
| ロジック | 内容 |
|---|---|
| エントリー条件 |
|
| クローズ条件 |
|
このEAは、価格が急上昇・急降下した場合にエントリーする秒単位のスキャルピング型です。
※ロジックは単純化しています。実際のロジックはもう少し複雑です。
３. Tick Data Suite(TDS)のヒストリカルデータによるバックテスト結果
FXDDはヒストリカルデータとしての精度がよくないということで、精度が高いTick Data Suite(TDS)のヒストリカルデータを使い、同じ期間、100万円からスタートしてバックテストを実施してみました。
大変、ショックでした。
右肩下がりで1億円どころかマイナスです。
これは、主にFXDDとTDSのヒストリカルデータの持ち方の違いに原因がありました。
それ以外にもMT4は固定スプレッドでスリッページが考慮されていないこともあります。
次のスプレッドとスリッページについては次の記事で説明しています。
MT4によるバックテストの3つの落とし穴(スプレッド、スリッページ、ヒストリカルデータの精度)についてわかりやすく説明
４. FXDDのヒストリカルデータの形式(OHLC)
FXDD(※)のヒストリカルデータはOHLC形式で保存されています。1分足ごとの始値・高値・安値・終値しか含まれず、時間情報はありません。
※FXブローカーである FXDD（Forex Dealer, Inc.） が提供する過去の為替相場データ
O = Open（始値） = 150.00
H = High（高値） = 150.10
L = Low（安値）= 149.95
C = Close（終値）= 150.05
MT4では、始値・高値・安値・終値の時間が自動的に均等に割り当てられます。
イメージは次の図の通りです。
この方式では、秒単位の価格変動を正確に再現できません。そのため、秒単位でトレードするEAには精度不足となります。
５. TDSのヒストリカルデータの形式（実ティック）
TDSの実ティックデータは、秒単位で市場で発生した価格変動をそのまま記録しています。
12:00:00 150.00 12:00:05 150.02 12:00:12 150.08 12:00:20 150.10 ←高値到達 12:00:25 150.07 12:00:33 150.00 12:00:40 149.97 12:00:50 150.05 ←終値付近
イメージは次の図の通りです。
あきらかにヒストリカルデータの持ち方が異なります。
この違いから私の作成した自作EAは、OHLC形式に特化したカーブフィッティングだったという結論でした。
とても残念な結果ですが、とても勉強になりました。
６. OHLC形式と実ティックの違い
| 形式 | 特徴 | デメリット |
|---|---|---|
| OHLC（FXDD） | 1分足の始値・高値・安値・終値のみ | 高値・安値に到達した正確な時間が不明、秒単位トレードには不向き |
| 実ティック（TDS） | 秒単位で全ての価格変動を記録 | データ量が膨大 |
FXDDのヒストリカルデータが全く使えないわけではなく秒刻みのトレードでないディトレードなどでは使えると思います。
さらに言うと実ティックも本当の真のティックとは差があります。
実ティックは「記録された価格の点」で、真のティックは「市場で実際に起きたすべての価格変動」です。
点と点の間の細かい動きは実ティックでは見えません。
７. 実ティックと真の値動きの差
実ティックは「記録された価格の点」です。点と点の間の価格変動は正確にはわかりません。真のティックは市場で実際に起きたすべての価格変動です。
ミリ秒レベルのEAでない限り、差はほとんど気にしなくてよいと思います。
イメージは次の図の通りです。
８. まとめ
- FXDDのOHLCデータは秒単位トレードには不向き
- TDSの実ティックデータは秒単位スキャルピングに適している
- EAのバックテスト結果はヒストリカルデータの精度に大きく依存する
- 実ティックと真のティックの差は、超短期トレード以外では無視可能
Mister-FX｜シニアITスペシャリスト・会社員トレーダー
国内大手IT企業で30年以上、統計を活用したソフトウェアプロセス改善に従事。
FXのEA（自動売買システム）開発歴5年、MQL4を用いた戦略構築やバックテストに取り組んでいます。
PDCAを軸に、失敗から学んだ改善事例とデータ分析をもとに解説。
保有資格：ISO9001審査員補／ISMS審査員補／品質管理検定2級／初級ソフトウェア品質技術者
※免責事項
本記事は、投資助言を行うものではありません。教育および一般的な情報提供を目的としたものです。公開されている資料や一般的な分析手法をもとに作成しています。FXはリスクを伴う金融商品であり、損失が発生する可能性があります。投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。
