FXの未来の価格変動幅を統計的に予測するインジケータ【リスク管理に最適】

1. なぜ「未来の価格変動幅」を知ることが重要なのか

未来の価格が上昇すると分かれば「買い」、下降すると分かれば「売り」といった判断が可能です。

この上昇・下降の判断は、通常はMAやMACDなどのインジケーターで行うことができます。

しかし、これらのインジケーターは過去のチャートに示されたものです。

未来のチャート上に示されたものを直接見ることはできません。

もし未来の価格を予測を見ることができれば、エントリーの判断材料として大いに活用できるのではないでしょうか。

今回、この未来の価格を予測するインジケータを独自に作成しました。

2. 統計的アプローチによるFXの未来予測とは

過去n本分のローソク足の価格幅を使って、未来の価格変動を予測してみます。

価格幅は次のように表せます：

\[
\text{価格幅}_i = \text{終値}_i - \text{始値}_i(i = 1～n)
\]

この1本目から𝑛本目までの価格幅のデータを使い、モンテカルロシミュレーションという方法で未来の価格の動きを予測します。

簡単に言うと、過去の値動きをもとにたくさんの「あり得る未来の値動き」を作ってみて、未来にどれくらい価格が動くかを統計的に見積もる方法です。

3. 95%(2σ)信頼区間で「予測レンジ」を描くインジケータ

本インジケータは、将来の価格が95%(2σ)の確率で収まる価格変動の範囲(揺らぎ)をチャート上に帯状（ファンチャート）で表示します。

• 上限バンド：予測上限（+2σ）
• 下限バンド：予測下限（-2σ）
• 中央線：予測中央値

※2σとは、100回中95回はこの範囲に収まるイメージと考えてください

指定したL本先のローソク足まで、価格変動の範囲を表示できます。

実際の表示は、次のようになります。(私のＸ上の動画)

95%の確率で未来の価格変動の幅を予測するインジケータを作成。 pic.twitter.com/QmjniyYlyO

— FXEA-Trader(FXEA研究会) (@TradeFxea) October 19, 2025

指定するパラメータは次の通りです。

• 過去データ数：未来の価格予測に使用する過去データの範囲で過去のローソク足数で指定します。
• モンテカルロ試行回数：シミュレーション回数を指定します。大きいほど精度は高くなりますが、その分、処理速度が遅くなります。
• 未来予測する足数：ここで指定した足数分、未来の価格範囲がチャート上に表示されます。
• パーセンタイル：価格変動範囲の確率を指定します。
• FanColor：価格変動範囲の色を指定します。
• MedianColor：中央値線の色を指定します。

このインジケータは、現在のところ、非公開です。

将来的には公開する予定です。

4. このインジケータの活用法

（1）損切り・利確ラインの設定

予測レンジを参照して、想定振れ幅に基づいた損切り・利確を設定します。

（2）ボラティリティ環境の変化検知

価格変動の範囲が広い場合、ボラティリティが大きいと判断できます。

5. 注意点と限界

この手法は確率的予測であり、必ず当たるわけではありません。95%信頼区間でも5%は外れます。

環境が継続している場合は、有効ですが変化した場合、予測が乖離する可能性があります。

実戦では他のテクニカル指標（移動平均、MACD、RSI等）やファンダメンタルズと組み合わせることを推奨します。

6. まとめ

本記事で紹介した「FXの未来の価格変動幅を統計的に予測するインジケータ」は、過去のローソク足の価格幅データを使い、モンテカルロシミュレーションで未来の値動きの範囲を統計的に推定するツールです。

主な特徴

• 未来の価格が95%の確率で収まる範囲をチャート上に表示（ファンチャート）
• 損切り・利確ラインの合理的設定に活用可能
• ボラティリティを察知できる
• 確率的予測なので、100%当たるわけではなく、他の指標と併用することで精度が向上

活用のポイント

このインジケータを使うことで、未来の価格変動の幅を見通す視点をトレードに取り入れられます。

リスク管理や戦略立案の補助ツールとして活用できると思います。